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Métodos Matemáticos em Finanças

Título
Parametric and Nonparametric Estimation of Stochastic Differential Models in Finance
Expositor
Alejandra Lopez Perez

Universidade de Santiago de Compostela
Data
Segunda-feira, 15 de abril de 2019, 17:00
Local
Sala 232
Resumo

In this expository lecture, we shall describe some important stochastic differential models in finance and study different parametric and nonparametric estimation methods. In particular, we shall consider the following techniques:

Kernel estimator;

Exact and discrete Maximum Likelihood;

Hermite Polynomial Expansion;

Generalized Method of Moments (GMM);

Kalman Filter;

Markov Chain Monte Carlo (MCMC).